Medición de Riesgos de Mercado y Crédito /
Knop Muszynski, Roberto
Medición de Riesgos de Mercado y Crédito / Roberto Knop Muszynski - Segunda edición - Madrid-España: Delta, 2013 - 212 páginas ; ilustraciones (blanco y negro), gráficos, tablas estadísticos ; 17 x 24 centímetros ; Rústico
CAPÍTULOS : 1. Estadísticas aplicadas a riesgos. Cálculo de volatilidades. Medidas de sensibilidad en finanzas. Técnicas numéricas de valoración de derivados.-- 2. Riesgos de mercado. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado. Modelos de valoración de instrumentos financieros. Cálculo de VAR. Medidas generales. Reporting. Backtesting.-- 3. Riesgo de Crédito. Tipos de riesgo de crédito. Exposición crediticia. Técnicas de mitigación. Grado de solvencia o rating de una contraparte. Pérdida esperada. Correlación de quiebra o default. Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera. Capital económico. Parametrización de la función beta. Derivación de la volatilidad de la pérdida.-- BIBLIOGRAFÍA /
La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos.
978-84-15581-49-9
FINANZAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ECONOMÍA RIESGO ECONÓMICO PROCESOS WIENER MATEMÁTICAS FINANCIERAS TEORÍAS
332
Medición de Riesgos de Mercado y Crédito / Roberto Knop Muszynski - Segunda edición - Madrid-España: Delta, 2013 - 212 páginas ; ilustraciones (blanco y negro), gráficos, tablas estadísticos ; 17 x 24 centímetros ; Rústico
CAPÍTULOS : 1. Estadísticas aplicadas a riesgos. Cálculo de volatilidades. Medidas de sensibilidad en finanzas. Técnicas numéricas de valoración de derivados.-- 2. Riesgos de mercado. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado. Modelos de valoración de instrumentos financieros. Cálculo de VAR. Medidas generales. Reporting. Backtesting.-- 3. Riesgo de Crédito. Tipos de riesgo de crédito. Exposición crediticia. Técnicas de mitigación. Grado de solvencia o rating de una contraparte. Pérdida esperada. Correlación de quiebra o default. Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera. Capital económico. Parametrización de la función beta. Derivación de la volatilidad de la pérdida.-- BIBLIOGRAFÍA /
La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos.
978-84-15581-49-9
FINANZAS EMPRESARIALES
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ECONOMÍA RIESGO ECONÓMICO PROCESOS WIENER MATEMÁTICAS FINANCIERAS TEORÍAS
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