Knop Muszynski, Roberto <br/><br/>
Medición de Riesgos de Mercado y Crédito / 
Roberto Knop Muszynski  
 - Segunda edición 
 - Madrid-España:   Delta,   2013 
 - 212 páginas ;  ilustraciones (blanco y negro), gráficos, tablas estadísticos ;  17 x 24 centímetros ;  Rústico 
<br/><br/>CAPÍTULOS : 1. Estadísticas aplicadas a riesgos. Cálculo de volatilidades. Medidas de sensibilidad en finanzas. Técnicas numéricas de valoración de derivados.--  2. Riesgos de mercado. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado. Modelos de valoración de instrumentos financieros. Cálculo de VAR. Medidas generales. Reporting. Backtesting.--  3. Riesgo de Crédito. Tipos de riesgo de crédito. Exposición crediticia. Técnicas de mitigación. Grado de solvencia o rating de una contraparte. Pérdida esperada. Correlación de quiebra o default. Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera. Capital económico. Parametrización de la función beta. Derivación de la volatilidad de la pérdida.-- BIBLIOGRAFÍA /  
<br/><br/> La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos.  
<br/><br/><label>ISBN: </label>978-84-15581-49-9 
<br/><br/><label>Nat. Bib. No.: </label>
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>FINANZAS EMPRESARIALES<br/>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>ECONOMÍA RIESGO ECONÓMICO PROCESOS WIENER MATEMÁTICAS FINANCIERAS TEORÍAS 
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>332