TY  - BOOK
AU  - Knop Muszynski, Roberto
AU  - Ordovás Miquel, Roland ; Vidal Villalón, Joan F.
TI  - Medición de Riesgos de Mercado y Crédito
SN  - 978-84-15581-49-9
U1  - 332 21
PY  - 2013///
CY  - Madrid, España : 
PB  - Delta, 
KW  - FINANZAS EMPRESARIALES
KW  - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
KW  - ECONOMÍA
KW  - RIESGO ECONÓMICO
KW  - PROCESOS WIENER
KW  - MATEMÁTICAS FINANCIERAS
KW  - TEORÍAS
N1  - CAPÍTULO 1. Estadísticas aplicadas a riesgos. Cálculo de volatilidades.- Medidas de sensibilidad en finanzas.- Técnicas numéricas de valoración de derivados.-; CAPÍTULO 2. Riesgos de mercado.- Objetivos de la gestión del riesgo de mercado.- Modelos de valoración de instrumentos financieros.- Cálculo de VAR. Medidas generales. Reporting. Backtesting.-; CAPÍTULO 3. Riesgo de Crédito.- Tipos de riesgo de crédito.- Exposición crediticia.- Técnicas de mitigación.- Grado de solvencia o rating de una contraparte.- Pérdida esperada.- Correlación de quiebra o default.- Pérdida inesperada agregada.- Efecto cartera.- Capital económico. Parametrización de la función beta.- Derivación de la volatilidad de la pérdida.-; BIBLIOGRAFÍA
N2  - La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos.
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