TY  - BOOK
AU  - Knop Muszynski, Roberto
AU  - Ordovás Miquel, Roland ; Vidal Villalón, Joan F.
TI  - Medición de Riesgos de Mercado y Crédito
SN  - 978-84-15581-49-9
U1  - 332 21
PY  - 2013///
CY  - Madrid-España: 
PB  - Delta, 
KW  - FINANZAS EMPRESARIALES
KW  - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
KW  - ECONOMÍA
KW  - RIESGO ECONÓMICO
KW  - PROCESOS WIENER
KW  - MATEMÁTICAS FINANCIERAS
KW  - TEORÍAS
N1  - CAPÍTULOS : 1. Estadísticas aplicadas a riesgos. Cálculo de volatilidades. Medidas de sensibilidad en finanzas. Técnicas numéricas de valoración de derivados.--  2. Riesgos de mercado. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado. Modelos de valoración de instrumentos financieros. Cálculo de VAR. Medidas generales. Reporting. Backtesting.--  3. Riesgo de Crédito. Tipos de riesgo de crédito. Exposición crediticia. Técnicas de mitigación. Grado de solvencia o rating de una contraparte. Pérdida esperada. Correlación de quiebra o default. Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera. Capital económico. Parametrización de la función beta. Derivación de la volatilidad de la pérdida.-- BIBLIOGRAFÍA /
N2  - La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos.
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