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015			_qD.L. M-12490-2013
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040			_cBiblioteca admiempresas _eRDA _aBO-EaUP _bspa
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100			_aKnop Muszynski, Roberto _eAutor _961
245			_aMedición de Riesgos de Mercado y Crédito / _cRoberto Knop Muszynski
250			_aSegunda edición
260			_aMadrid-España: _bDelta, _c2013
300			_a212 páginas ; _bilustraciones (blanco y negro), gráficos, tablas estadísticos ; _c17 x 24 centímetros ; _fRústico
336			_2rdacontent _atexto _btxt
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505	2		_aCAPÍTULOS : 1. Estadísticas aplicadas a riesgos. Cálculo de volatilidades. Medidas de sensibilidad en finanzas. Técnicas numéricas de valoración de derivados.-- 2. Riesgos de mercado. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado. Modelos de valoración de instrumentos financieros. Cálculo de VAR. Medidas generales. Reporting. Backtesting.-- 3. Riesgo de Crédito. Tipos de riesgo de crédito. Exposición crediticia. Técnicas de mitigación. Grado de solvencia o rating de una contraparte. Pérdida esperada. Correlación de quiebra o default. Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera. Capital económico. Parametrización de la función beta. Derivación de la volatilidad de la pérdida.-- BIBLIOGRAFÍA /
520			_aLa obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos.
650			_9113 _aFINANZAS EMPRESARIALES
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653			_aECONOMÍA
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700			_aOrdovás Miquel, Roland ; Vidal Villalón, Joan F. _eAutores _91846
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