Medición de Riesgos de Mercado y Crédito / Roberto Knop Muszynski
Material type:
TextLanguage: Spanish Original language: Spanish Publication details: Madrid-España: Delta, 2013Edition: Segunda ediciónDescription: 212 páginas ; ilustraciones (blanco y negro), gráficos, tablas estadísticos ; 17 x 24 centímetros ; RústicoContent type: - texto
- no mediado
- volumen
- 978-84-15581-49-9
- 21 332
| Cover image | Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
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Libros
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Biblioteca Especializada de Administración de Empresas | Finanzas Empresariales | Administracion financiera | 332/K721m-15 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | HBAEOA06-0556 |
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CAPÍTULOS : 1. Estadísticas aplicadas a riesgos. Cálculo de volatilidades. Medidas de sensibilidad en finanzas. Técnicas numéricas de valoración de derivados.-- 2. Riesgos de mercado. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado. Modelos de valoración de instrumentos financieros. Cálculo de VAR. Medidas generales. Reporting. Backtesting.-- 3. Riesgo de Crédito. Tipos de riesgo de crédito. Exposición crediticia. Técnicas de mitigación. Grado de solvencia o rating de una contraparte. Pérdida esperada. Correlación de quiebra o default. Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera. Capital económico. Parametrización de la función beta. Derivación de la volatilidad de la pérdida.-- BIBLIOGRAFÍA /
La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos.
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